Сравнение FTQI с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
FTQI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FTQI и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 10.84% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и USOY
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
FTQI vs. USOY — Ранг доходности на риск
FTQI
USOY
Сравнение FTQI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.16 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.78 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 5.23 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.23 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и USOY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и USOY
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и USOY
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -17.46% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -15.70% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -0.97% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -6.55% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 8.34% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и USOY
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 5.36%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 12.05% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 18.34% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 25.35% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 22.35% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 22.35% | -8.94% |