PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTQI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTQI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQI и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


FTQI

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.73%
1 год
19.71%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.58%
10 лет*
6.96%

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий FTQI и TCAL

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

FTQI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 8383
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTQITCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.09

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.05

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.15

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

-0.52

+10.53

FTQI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTQITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.09

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.06

+0.52

Корреляция

Корреляция между FTQI и TCAL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и TCAL

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности TCAL в 11.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
11.85%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQI и TCAL

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


FTQITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-7.24%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-7.24%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-5.27%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-1.61%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.16%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и TCAL

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTQITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.39%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

7.60%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

11.67%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

11.66%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

11.66%

+1.75%