Сравнение FTQI с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
FTQI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FTQI и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -1.37% | 12.68% | 18.30% | 7.85% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
FTQI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 6.85%
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и PAPI
FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
FTQI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
FTQI
PAPI
Сравнение FTQI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.23 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.08 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 4.62 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.02 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и PAPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и PAPI
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.97% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и PAPI
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -14.27% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.59% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.82% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -2.57% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.72% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и PAPI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.21% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.51% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 14.14% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 11.96% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 11.96% | +1.45% |