Сравнение FTQI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FTQI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FTQI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -8.77% | 10.46% | 4.62% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и JEPI
FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FTQI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FTQI
JEPI
Сравнение FTQI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.61 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.95 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.79 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 3.83 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.61 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и JEPI
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и JEPI
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -13.71% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -10.28% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -13.71% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -4.53% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.07% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.12% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и JEPI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.90% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 6.36% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.24% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 11.06% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 10.88% | +2.53% |