Сравнение FTQGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTQGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | -3.60% | 13.65% | 36.95% | 28.94% | -26.68% | 26.91% | 33.41% | 31.44% | 4.90% | -0.53% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQGX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
FTQGX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 16.07%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQGX и SWLGX
FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FTQGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FTQGX
SWLGX
Сравнение FTQGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.83 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.17 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.02 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.83 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FTQGX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQGX и SWLGX
Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 12.91% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQGX и SWLGX
Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.29% | -32.69% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -16.16% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -32.69% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -13.03% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -7.13% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.69% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQGX и SWLGX
Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 6.73% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 12.40% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 22.57% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.52% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.81% | -1.43% |