PortfoliosLab logo
Сравнение FTQGX с FDSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTQGX и FDSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.81%
1,261.13%
FTQGX
FDSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTQGX:

-0.27

FDSVX:

0.37

Коэф-т Сортино

FTQGX:

-0.19

FDSVX:

0.68

Коэф-т Омега

FTQGX:

0.97

FDSVX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FTQGX:

-0.24

FDSVX:

0.37

Коэф-т Мартина

FTQGX:

-0.69

FDSVX:

1.37

Индекс Язвы

FTQGX:

11.15%

FDSVX:

6.28%

Дневная вол-ть

FTQGX:

27.92%

FDSVX:

23.00%

Макс. просадка

FTQGX:

-61.00%

FDSVX:

-59.34%

Текущая просадка

FTQGX:

-26.37%

FDSVX:

-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 6.11% против 14.69% соответственно.


FTQGX

С начала года

-14.53%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

-22.00%

1 год

-9.42%

5 лет

5.86%

10 лет

6.11%

FDSVX

С начала года

-8.79%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.19%

1 год

6.79%

5 лет

17.39%

10 лет

14.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTQGX и FDSVX

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDSVX в 0.77%.


График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTQGX: 0.86%
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSVX: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTQGX и FDSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTQGX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTQGX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTQGX: -0.27
FDSVX: 0.37
Коэффициент Сортино FTQGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTQGX: -0.19
FDSVX: 0.68
Коэффициент Омега FTQGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTQGX: 0.97
FDSVX: 1.09
Коэффициент Кальмара FTQGX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTQGX: -0.24
FDSVX: 0.37
Коэффициент Мартина FTQGX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTQGX: -0.69
FDSVX: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FDSVX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.37
FTQGX
FDSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и FDSVX

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FDSVX в 14.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
0.43%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
14.05%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и FDSVX

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и FDSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-13.60%
FTQGX
FDSVX

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и FDSVX

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеют волатильность 15.67% и 15.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.67%
15.85%
FTQGX
FDSVX