PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTQGX с FDSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTQGXFDSVX
Дох-ть с нач. г.41.53%19.49%
Дох-ть за 1 год45.75%26.57%
Дох-ть за 3 года2.79%2.93%
Дох-ть за 5 лет10.87%11.07%
Дох-ть за 10 лет9.68%10.60%
Коэф-т Шарпа2.491.62
Коэф-т Сортино3.292.02
Коэф-т Омега1.451.32
Коэф-т Кальмара1.741.78
Коэф-т Мартина13.834.86
Индекс Язвы3.48%5.97%
Дневная вол-ть19.33%17.97%
Макс. просадка-61.00%-59.34%
Текущая просадка-1.24%-6.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTQGX и FDSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и FDSVX

С начала года, FTQGX показывает доходность 41.53%, что значительно выше, чем у FDSVX с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
1.82%
FTQGX
FDSVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTQGX и FDSVX

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDSVX в 0.77%.


FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTQGX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTQGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTQGX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTQGX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTQGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTQGX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTQGX, с текущим значением в 13.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.83
FDSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.86

Сравнение коэффициента Шарпа FTQGX и FDSVX

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FDSVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.62
FTQGX
FDSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и FDSVX

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности FDSVX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
0.43%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%5.74%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и FDSVX

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и FDSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-6.56%
FTQGX
FDSVX

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и FDSVX

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89%
4.15%
FTQGX
FDSVX