Сравнение FTQGX с FDSVX
FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) and FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FTQGX returned 19.11%/yr vs 19.00%/yr for FDSVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTQGX charges 0.86%/yr vs 0.77%/yr for FDSVX.
Доходность
Сравнение доходности FTQGX и FDSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTQGX показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у FDSVX с доходностью 14.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTQGX имеют среднегодовую доходность 19.11%, а акции FDSVX немного отстают с 19.00%.
FTQGX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 52.41%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 19.11%
FDSVX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам FTQGX и FDSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 26.73% | 13.65% | 36.95% | 28.94% | -26.68% | 26.91% | 33.41% | 31.44% | 4.90% | 30.66% |
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 14.32% | 15.14% | 30.19% | 35.63% | -24.43% | 22.93% | 43.43% | 33.77% | -0.33% | 34.63% |
Correlation
The correlation between FTQGX and FDSVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г. | 0.92 |
The correlation between FTQGX and FDSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQGX vs. FDSVX — Ранг доходности на риск
FTQGX
FDSVX
Сравнение FTQGX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQGX | FDSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.40 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.96 | 9.15 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQGX | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.84 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FTQGX и FDSVX
Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и FDSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQGX | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.29% | -59.34% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.53% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -23.42% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -29.83% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -31.09% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -12.60% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.28% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQGX и FDSVX
Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQGX | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.38% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 12.74% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 16.36% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.36% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 20.59% | +0.97% |
Сравнение комиссий FTQGX и FDSVX
FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDSVX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQGX и FDSVX
Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности FDSVX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.38% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 9.82% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FTQGX and FDSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTQGX has higher volatility (7.11%) compared to FDSVX (4.38%). In terms of maximum drawdown, FTQGX dropped -61.29% vs FDSVX's -59.34%.
FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTQGX и FDSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор