PortfoliosLab logo
Сравнение FTQGX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTQGX и FCNTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
417.19%
2,372.33%
FTQGX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTQGX:

-0.27

FCNTX:

0.64

Коэф-т Сортино

FTQGX:

-0.19

FCNTX:

1.02

Коэф-т Омега

FTQGX:

0.97

FCNTX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTQGX:

-0.24

FCNTX:

0.71

Коэф-т Мартина

FTQGX:

-0.69

FCNTX:

2.57

Индекс Язвы

FTQGX:

11.15%

FCNTX:

5.43%

Дневная вол-ть

FTQGX:

27.92%

FCNTX:

21.91%

Макс. просадка

FTQGX:

-61.00%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

FTQGX:

-26.37%

FCNTX:

-11.96%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 6.11% против 14.30% соответственно.


FTQGX

С начала года

-14.53%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

-22.00%

1 год

-9.42%

5 лет

5.86%

10 лет

6.11%

FCNTX

С начала года

-4.73%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-2.51%

1 год

12.79%

5 лет

17.53%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTQGX и FCNTX

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTQGX: 0.86%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTQGX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTQGX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTQGX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTQGX: -0.27
FCNTX: 0.64
Коэффициент Сортино FTQGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTQGX: -0.19
FCNTX: 1.02
Коэффициент Омега FTQGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTQGX: 0.97
FCNTX: 1.14
Коэффициент Кальмара FTQGX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTQGX: -0.24
FCNTX: 0.71
Коэффициент Мартина FTQGX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTQGX: -0.69
FCNTX: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.64
FTQGX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и FCNTX

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FCNTX в 5.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
0.43%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
5.25%4.19%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.08%3.81%5.33%7.55%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и FCNTX

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-11.96%
FTQGX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и FCNTX

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.67%
14.66%
FTQGX
FCNTX