Сравнение FTQGX с ALGRX
FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) and ALGRX (Alger Focus Equity Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FTQGX returned 18.43%/yr vs 21.26%/yr for ALGRX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FTQGX charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for ALGRX.
Доходность
Сравнение доходности FTQGX и ALGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTQGX показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 18.43% против 21.26% соответственно.
FTQGX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 23.35%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 18.43%
- Всё время*
- 10.63%
ALGRX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 21.86%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 38.64%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 21.26%
- Всё время*
- 10.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTQGX и ALGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 23.35% | 13.65% | 36.95% | 28.94% | -26.68% | 26.91% | 33.41% | 31.44% | 4.90% | 30.66% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund Class I | 15.59% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
Correlation
The correlation between FTQGX and ALGRX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1996 г. | 0.92 |
The correlation between FTQGX and ALGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQGX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск
FTQGX
ALGRX
Сравнение FTQGX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQGX | ALGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.74 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 5.41 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTQGX и ALGRX
Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, примерно равная максимальной просадке ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и ALGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQGX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.29% | -62.64% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -17.55% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -26.96% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -43.57% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -43.57% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.21% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -18.73% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 5.62% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQGX и ALGRX
Текущая волатильность для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) составляет 6.45%, в то время как у Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQGX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 8.84% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 19.22% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 24.21% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 26.74% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 24.26% | -2.41% |
Сравнение комиссий FTQGX и ALGRX
FTQGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ALGRX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQGX и ALGRX
Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности ALGRX в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund Class I | 6.78% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 10.09% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
FTQGX and ALGRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGRX has higher volatility (8.84%) compared to FTQGX (6.45%). In terms of maximum drawdown, FTQGX dropped -61.29% vs ALGRX's -62.64%.
FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTQGX и ALGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор