PortfoliosLab logo
Сравнение FTQGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTQGX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
299.98%
552.28%
FTQGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTQGX:

-0.27

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FTQGX:

-0.19

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FTQGX:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTQGX:

-0.24

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FTQGX:

-0.69

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FTQGX:

11.15%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FTQGX:

27.92%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FTQGX:

-61.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FTQGX:

-26.37%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.11% против 12.02% соответственно.


FTQGX

С начала года

-14.53%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

-22.00%

1 год

-9.42%

5 лет

5.86%

10 лет

6.11%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTQGX и VOO

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTQGX: 0.86%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTQGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTQGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTQGX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTQGX: -0.27
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FTQGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTQGX: -0.19
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FTQGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTQGX: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FTQGX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTQGX: -0.24
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FTQGX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTQGX: -0.69
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.57
FTQGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и VOO

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
0.43%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и VOO

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-10.56%
FTQGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и VOO

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.67%
13.97%
FTQGX
VOO