PortfoliosLab logo
Сравнение FTQGX с FFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTQGX и FFIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FTQGX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTQGX:

-0.00

FFIDX:

0.42

Коэф-т Сортино

FTQGX:

0.10

FFIDX:

0.62

Коэф-т Омега

FTQGX:

1.01

FFIDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FTQGX:

-0.06

FFIDX:

0.34

Коэф-т Мартина

FTQGX:

-0.17

FFIDX:

1.12

Индекс Язвы

FTQGX:

9.61%

FFIDX:

6.79%

Дневная вол-ть

FTQGX:

26.74%

FFIDX:

22.85%

Макс. просадка

FTQGX:

-61.05%

FFIDX:

-55.29%

Текущая просадка

FTQGX:

-13.80%

FFIDX:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции FTQGX превзошли акции FFIDX по среднегодовой доходности: 13.84% против 12.89% соответственно.


FTQGX

С начала года

-7.11%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

-10.70%

1 год

-0.09%

3 года

13.82%

5 лет

14.22%

10 лет

13.84%

FFIDX

С начала года

-0.11%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-2.34%

1 год

9.45%

3 года

15.61%

5 лет

14.94%

10 лет

12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Focused Stock Fund

Fidelity Fund

Сравнение комиссий FTQGX и FFIDX

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTQGX и FFIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTQGX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и FFIDX

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как FFIDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
10.71%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%6.34%1.08%5.91%10.35%
FFIDX
Fidelity Fund
0.00%0.00%2.41%0.67%4.60%2.96%5.41%7.40%11.61%7.01%5.48%11.61%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и FFIDX

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и FFIDX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и FFIDX

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...