PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQGX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FTQGX returned 19.15%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность 27.67%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции FTQGX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.15% против 13.19% соответственно.

FTQGX

1 день
0.74%
1 месяц
5.44%
С начала года
27.67%
6 месяцев
25.94%
1 год
53.84%
3 года*
31.01%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.15%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		27.67%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FTQGX and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1996 г.

0.44

The correlation between FTQGX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Focused Stock Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с VOOFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с ACAYXFTQGX с ALGRXFTQGX с SCHG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FTQGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQGXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-0.01

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.09

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.01

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

-0.01

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

-0.03

+18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-0.01

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и BRK-B

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.29%

-53.86%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.42%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-14.95%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-26.58%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-29.57%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.57%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-11.07%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.47%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и BRK-B

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.08%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

10.87%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

14.39%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

17.13%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

19.43%

+2.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и BRK-B

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		9.75%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%

Часто задаваемые вопросы

FTQGX and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQGX has higher volatility (6.94%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, FTQGX dropped -61.29% vs BRK-B's -53.86%.

FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQGX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор