PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQGX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		-1.51%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции FTQGX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.32% против 12.79% соответственно.

FTQGX

1 день
2.16%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.38%
1 год
23.95%
3 года*
23.20%
5 лет*
12.10%
10 лет*
16.32%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Focused Stock Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с VOOFTQGX с ACAYXFTQGX с SCHGFTQGX с ALGRX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FTQGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQGXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.62

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.73

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.70

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

-1.19

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.62

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между FTQGX и BRK-B составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и BRK-B

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		12.63%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и BRK-B

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

FTQGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.29%

-53.86%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-14.95%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-26.58%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-29.57%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-11.57%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-11.07%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

8.75%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и BRK-B

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTQGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.12%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

11.11%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

18.30%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

17.20%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.44%

+1.95%