PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQGX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		-3.60%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции FTQGX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.07% против 12.78% соответственно.

FTQGX

1 день
4.49%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.91%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.62%
10 лет*
16.07%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Focused Stock Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с VOOFTQGX с ACAYXFTQGX с SCHGFTQGX с ALGRX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FTQGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQGXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.56

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.65

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.68

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

-1.16

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.56

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между FTQGX и BRK-B составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и BRK-B

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		12.91%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и BRK-B

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

FTQGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.29%

-53.86%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-14.95%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-26.58%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-29.57%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-11.36%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-11.07%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

8.72%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и BRK-B

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTQGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

4.33%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

11.14%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

18.30%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.20%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

19.45%

+1.93%