PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTMSX с PRSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) and PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTMSX returned -1.16%/yr vs 6.45%/yr for PRSVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTMSX charges 2.30%/yr vs 0.78%/yr for PRSVX.

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 17.21%.

FTMSX

1 день
-0.57%
1 месяц
8.81%
С начала года
23.39%
6 месяцев
21.89%
1 год
40.25%
3 года*
13.03%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

PRSVX

1 день
1.18%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.70%
3 года*
16.27%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMSX и PRSVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		23.39%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		17.21%8.31%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%26.96%

Correlation

The correlation between FTMSX and PRSVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between FTMSX and PRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с DFSVXPRSVX с VSMAX

Доходность на риск

FTMSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXPRSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.13

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.05

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.98

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

14.83

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и PRSVX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и PRSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMSXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-55.37%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-8.93%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

-24.60%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-28.17%

-20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

0.00%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-7.49%

-14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.37%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и PRSVX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMSXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.49%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

12.31%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

16.70%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

19.79%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

21.03%

+9.46%

Сравнение комиссий FTMSX и PRSVX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и PRSVX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		10.09%11.83%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Часто задаваемые вопросы

FTMSX and PRSVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTMSX has higher volatility (6.16%) compared to PRSVX (4.49%). In terms of maximum drawdown, FTMSX dropped -53.12% vs PRSVX's -55.37%.

PRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMSX и PRSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор