PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и PRSVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%26.96%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий FTMSX и PRSVX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.44

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.26

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.08

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

8.63

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.44

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.44

Корреляция

Корреляция между FTMSX и PRSVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и PRSVX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и PRSVX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-55.37%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-14.04%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-28.17%

-20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-5.61%

-20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-7.52%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.68%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и PRSVX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.72%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

16.12%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

23.88%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

20.42%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

21.28%

+9.40%