PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с FTHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с FTHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и FTHNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%29.94%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 0.58%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX

Сравнение комиссий FTMSX и FTHNX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXFTHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.06

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.72

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

6.65

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. FTHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FTHNX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXFTHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.50

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.61

-0.42

Корреляция

Корреляция между FTMSX и FTHNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и FTHNX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и FTHNX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и FTHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXFTHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-37.78%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-12.40%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-24.63%

-24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-7.24%

-18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-5.77%

-16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.21%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и FTHNX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXFTHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.74%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

10.90%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

19.72%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

18.93%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

20.10%

+10.58%