PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTMSX с BOSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTMSX returned -1.16%/yr vs 4.92%/yr for BOSOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FTMSX charges 2.30%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью 6.63%.

FTMSX

1 день
-0.57%
1 месяц
8.81%
С начала года
23.39%
6 месяцев
21.89%
1 год
40.25%
3 года*
13.03%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMSX и BOSOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		23.39%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%41.42%

Correlation

The correlation between FTMSX and BOSOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.82

The correlation between FTMSX and BOSOX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO

Доходность на риск

FTMSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXBOSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.53

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.89

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.74

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

2.22

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.53

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и BOSOX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и BOSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-51.32%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-10.69%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

-22.36%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-22.36%

-26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-6.67%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-7.27%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.57%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и BOSOX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.90%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

10.08%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

15.10%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

17.82%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

19.56%

+10.93%

Сравнение комиссий FTMSX и BOSOX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и BOSOX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTMSX and BOSOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTMSX has higher volatility (6.16%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, FTMSX dropped -53.12% vs BOSOX's -51.32%.

FTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMSX и BOSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор