PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и BOSOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%41.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий FTMSX и BOSOX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.11

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.03

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.04

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

-0.13

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.11

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.41

-0.22

Корреляция

Корреляция между FTMSX и BOSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и BOSOX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и BOSOX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-51.32%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-11.89%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-22.36%

-26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-14.43%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-7.26%

-15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.86%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и BOSOX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

4.68%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

10.66%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

19.02%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

17.84%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

19.56%

+11.12%