Сравнение FTLS с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
FTLS и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 9.10% против 3.30% соответственно.
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и QAI
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
FTLS vs. QAI — Ранг доходности на риск
FTLS
QAI
Сравнение FTLS c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.99 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.93 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 8.93 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.53 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и QAI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и QAI
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности QAI в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и QAI
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -14.95% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -5.43% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -14.32% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | -14.95% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.51% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.60% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.17% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и QAI
First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеют волатильность 2.93% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.83% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 4.95% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 7.55% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 6.51% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 6.12% | +5.19% |