Сравнение FTLS с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и ProShares Hedge Replication (HDG).
FTLS и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции HDG по среднегодовой доходности: 9.10% против 3.41% соответственно.
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и HDG
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
FTLS vs. HDG — Ранг доходности на риск
FTLS
HDG
Сравнение FTLS c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.77 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.70 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 6.95 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.28 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и HDG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и HDG
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HDG в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и HDG
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -15.31% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -4.85% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -15.31% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | -15.31% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.80% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.19% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и HDG
First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FTLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.61% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 4.43% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 6.90% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 7.15% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 7.08% | +4.23% |