PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. FTLS is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past 10 years, FTLS returned 9.83%/yr vs 3.91%/yr for HDG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции HDG по среднегодовой доходности: 9.83% против 3.91% соответственно.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и HDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%

Correlation

The correlation between FTLS and HDG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

0.63

The correlation between FTLS and HDG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTLS и HDG

Секторы
FTLS
HDG

Технологии

26.9%
17.0%

Финансовые услуги

19.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.4%

Здравоохранение

8.4%
16.5%

Промышленность

7.6%
17.7%

Энергетика

7.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.8%

Недвижимость

1.9%
6.1%

Коммунальные услуги

0.9%
2.9%

Технологии

FTLS
26.9%
HDG
17.0%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
HDG
15.8%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
HDG
8.4%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
HDG
16.5%

Промышленность

FTLS
7.6%
HDG
17.7%

Энергетика

FTLS
7.3%
HDG
6.1%

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
HDG
2.4%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
HDG
2.4%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
HDG
4.8%

Недвижимость

FTLS
1.9%
HDG
6.1%

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
HDG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

FTLS vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.36

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.50

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.35

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

13.81

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.36

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.43

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FTLS и HDG

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-15.31%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-3.97%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-7.20%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-15.31%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

-15.31%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.37%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.77%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.96%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и HDG

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.81%, в то время как у ProShares Hedge Replication (HDG) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.06%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.58%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

5.64%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

7.15%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

7.11%

+4.19%

Сравнение комиссий FTLS и HDG

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и HDG

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and HDG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (2.06%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs HDG's -15.31%.

On 10-year performance, FTLS leads with 9.83% vs 3.91% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.83% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.90% for FTLS.

They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор