PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FTLS и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLS и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.80%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции FTLS уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.60% соответственно.

FTLS

1 день
1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.88%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.10%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с LBAY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FTLS и FDL

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FTLS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.06

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.96

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

7.63

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Корреляция

Корреляция между FTLS и FDL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и FDL

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и FDL

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-65.93%

+45.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-11.58%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-16.46%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

-41.40%

+20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.10%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-9.73%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.10%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и FDL

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FTLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.56%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

8.16%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

14.96%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

14.31%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

17.09%

-5.78%