PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с CPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с CPLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).

FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLS и CPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLS и CPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.44%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-4.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -4.56%.

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

CPLIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.67%
1 год
3.66%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Calamos Phineus Long/Short Fund

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIXCPLIX с CAPIX

Сравнение комиссий FTLS и CPLIX

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CPLIX в 1.38%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund

Доходность на риск

FTLS vs. CPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c CPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSCPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.39

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.65

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.31

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

1.00

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. CPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSCPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.39

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.26

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Корреляция

Корреляция между FTLS и CPLIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и CPLIX

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CPLIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.79%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и CPLIX

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и CPLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLSCPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-33.71%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.73%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-18.28%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-8.73%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-4.68%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.71%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и CPLIX

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеют волатильность 2.91% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLSCPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.87%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.07%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

9.38%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

12.27%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

15.26%

-3.96%