PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с FTLSCPLIX с WAYEXCPLIX с QLEIXCPLIX с CAPIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CPLIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.92

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.41

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.41

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

6.61

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между CPLIX и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и ^GSPC

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-56.78%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.14%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-25.43%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-5.78%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-10.75%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.37%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

9.55%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

18.33%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

16.90%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

18.05%

-2.79%