Сравнение FTLS с BUFZ
FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, FTLS returned 11.69% vs 11.41% for BUFZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLS charges 1.60%/yr vs 1.05%/yr for BUFZ.
Доходность
Сравнение доходности FTLS и BUFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью 4.49%.
FTLS
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 9.87%
BUFZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTLS и BUFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 3.31% | 9.09% | 18.80% | 7.46% |
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 4.49% | 11.05% | 11.48% | 8.75% |
Correlation
The correlation between FTLS and BUFZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between FTLS and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLS vs. BUFZ — Ранг доходности на риск
FTLS
BUFZ
Сравнение FTLS c BUFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLS | BUFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.36 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 17.75 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLS и BUFZ
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и BUFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLS | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -10.14% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -3.51% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.72% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -0.64% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.66% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и BUFZ
First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FTLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLS | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 1.52% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 4.20% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 5.17% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 7.29% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 7.29% | +3.96% |
Сравнение комиссий FTLS и BUFZ
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии BUFZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и BUFZ
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.90% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
FTLS and BUFZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLS has higher volatility (2.61%) compared to BUFZ (1.52%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs BUFZ's -10.14%.
On 1-year performance, FTLS leads with 11.69% vs 11.41% for BUFZ. On fees, BUFZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTLS has performed better with a 11.69% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.
FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for BUFZ.
FTLS is categorized as Long-Short, while BUFZ is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 1.05% for BUFZ.
BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLS и BUFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор