Сравнение FTLS с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
FTLS и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLS или HTUS.
Корреляция
Корреляция между FTLS и HTUS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTLS и HTUS
Основные характеристики
FTLS:
1.89
HTUS:
1.84
FTLS:
2.56
HTUS:
2.51
FTLS:
1.35
HTUS:
1.36
FTLS:
4.32
HTUS:
3.39
FTLS:
14.29
HTUS:
15.07
FTLS:
1.34%
HTUS:
1.59%
FTLS:
10.14%
HTUS:
13.00%
FTLS:
-20.53%
HTUS:
-47.47%
FTLS:
-2.26%
HTUS:
-3.21%
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 26.44%.
FTLS
19.43%
1.64%
6.50%
18.94%
10.14%
8.67%
HTUS
26.44%
-0.80%
9.26%
26.60%
15.76%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и HTUS
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTLS c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и HTUS
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности HTUS в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 0.94% | 1.18% | 7.86% | 7.21% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и HTUS
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и HTUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и HTUS
First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS) имеют волатильность 3.70% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.