Сравнение FTLS с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
FTLS и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции FTLS уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.99% соответственно.
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и HTUS
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
FTLS vs. HTUS — Ранг доходности на риск
FTLS
HTUS
Сравнение FTLS c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.79 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.99 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 6.79 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.79 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.52 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и HTUS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и HTUS
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HTUS в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и HTUS
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -47.50% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -17.90% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -24.41% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | -47.50% | +26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.29% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -4.11% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.61% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и HTUS
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.93%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 6.36% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 9.24% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 21.90% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 18.99% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 21.38% | -10.07% |