PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLS с HTUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с HTUS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS).

FTLS и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLS или HTUS.

Корреляция

Корреляция между FTLS и HTUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FTLS:

8.23%

HTUS:

12.06%

Макс. просадка

FTLS:

-0.73%

HTUS:

-0.57%

Текущая просадка

FTLS:

-0.70%

HTUS:

-0.57%

Доходность по периодам

FTLS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HTUS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTLS и HTUS

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
HTUS
Hull Tactical US ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и HTUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и HTUS

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HTUS в 18.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		18.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и HTUS

Максимальная просадка FTLS за все время составила -0.73%, что больше максимальной просадки HTUS в -0.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и HTUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и HTUS

Загрузка...