Сравнение FTLS с ADME
FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. FTLS is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past 10 years, FTLS returned 9.41%/yr vs 8.46%/yr for ADME. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLS charges 1.38%/yr vs 0.79%/yr for ADME.
Доходность
Сравнение доходности FTLS и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции ADME по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.46% соответственно.
FTLS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
ADME
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам FTLS и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 5.39% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 8.67% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
Correlation
The correlation between FTLS and ADME is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between FTLS and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLS vs. ADME — Ранг доходности на риск
FTLS
ADME
Сравнение FTLS c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLS | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.07 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 8.23 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLS и ADME
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и ADME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLS | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -27.49% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -7.49% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -15.67% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -23.43% | +11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | -27.49% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.76% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.85% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.88% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и ADME
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.85%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLS | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.16% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 8.75% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 10.77% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 13.01% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 14.43% | -3.21% |
Сравнение комиссий FTLS и ADME
FTLS берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и ADME
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности ADME в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.88% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
FTLS and ADME have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADME has higher volatility (3.16%) compared to FTLS (1.85%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs ADME's -27.49%.
On 10-year performance, FTLS leads with 9.41% vs 8.46% for ADME. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.41% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.38% for FTLS.
FTLS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.35% for ADME.
FTLS is categorized as Long-Short, while ADME is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 1.38% for FTLS and 0.79% for ADME.
FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLS и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор