PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с ADME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. FTLS is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past 5 years, FTLS returned 10.27%/yr vs 8.23%/yr for ADME. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 9.81%.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и ADME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%

Correlation

The correlation between FTLS and ADME is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.75

The correlation between FTLS and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTLS и ADME

Секторы
FTLS
ADME

Технологии

26.9%
35.2%

Финансовые услуги

19.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.6%
8.3%

Энергетика

7.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.3%

Сырьевые материалы

5.1%
1.7%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Технологии

FTLS
26.9%
ADME
35.2%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
ADME
11.9%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
ADME
10.2%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
ADME
8.4%

Промышленность

FTLS
7.6%
ADME
8.3%

Энергетика

FTLS
7.3%
ADME
3.6%

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
ADME
5.0%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
ADME
11.3%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
ADME
1.7%

Недвижимость

FTLS
1.9%
ADME
2.0%

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
ADME
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с SPYADME с JMOMADME с VOO

Доходность на риск

FTLS vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.11

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.01

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.80

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

12.23

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.64

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FTLS и ADME

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-27.49%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-7.49%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-15.67%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-23.43%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.72%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-7.92%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.71%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и ADME

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.81%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.99%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

7.69%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

9.95%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

12.87%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

14.40%

-3.10%

Сравнение комиссий FTLS и ADME

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и ADME

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and ADME have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (2.99%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs ADME's -27.49%.

On 5-year performance, FTLS leads with 10.27% vs 8.23% for ADME. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTLS has performed better with a 10.27% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.37% for ADME.

FTLS is categorized as Long-Short, while ADME is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.79% for ADME.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор