Сравнение FTLS с ADME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).
FTLS и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и ADME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.52% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью -3.52%.
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
ADME
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и ADME
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.
Доходность на риск
FTLS vs. ADME — Ранг доходности на риск
FTLS
ADME
Сравнение FTLS c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.35 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 5.54 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.51 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и ADME составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и ADME
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ADME в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и ADME
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и ADME.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -27.49% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.99% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -23.43% | +11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.44% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -8.05% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.19% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и ADME
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.93%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.03% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.59% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 13.91% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 12.88% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 14.45% | -3.14% |