Сравнение FTKFX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FTKFX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTKFX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | -0.32% | 7.53% | 2.36% | 6.65% | -13.23% | -0.46% | 8.75% | 10.03% | -0.75% | 1.14% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FTKFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.28%.
FTKFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTKFX и VBMPX
FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FTKFX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FTKFX
VBMPX
Сравнение FTKFX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTKFX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.67 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 4.72 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTKFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FTKFX и VBMPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKFX и VBMPX
Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 4.25% | 4.61% | 4.76% | 3.86% | 2.53% | 2.24% | 5.51% | 3.26% | 2.94% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FTKFX и VBMPX
Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTKFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -18.90% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.73% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -18.12% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.93% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.54% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKFX и VBMPX
Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.61% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTKFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.55% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.59% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.36% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.99% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.97% | -0.04% |