PortfoliosLab logo
Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31617L7644

CUSIP

31617L764

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

25 мая 2017 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTKFX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Total Bond K6 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
127.41%
FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Total Bond K6 Fund показал доход в 1.82% с начала года и 7.28% за последние 12 месяцев.


FTKFX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.28%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTKFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%2.20%-0.07%-0.90%1.82%
20240.41%-1.33%0.57%-1.87%1.70%0.58%2.76%1.01%1.76%-2.27%0.79%-1.27%2.74%
20233.92%-2.25%2.07%0.34%-0.66%0.01%0.25%-0.55%-2.76%-1.25%4.62%3.43%7.05%
2022-1.86%-1.13%-2.53%-3.73%0.32%-2.36%2.54%-2.08%-4.27%-0.85%3.61%-1.04%-12.84%
2021-0.47%-1.17%-1.16%0.98%0.38%0.95%1.04%0.08%-0.79%-0.02%0.17%-0.05%-0.09%
20201.89%1.07%-3.69%3.00%1.67%1.44%2.27%-0.27%-0.19%-0.35%1.81%0.65%9.53%
20191.72%0.25%1.81%0.36%1.38%1.35%0.45%2.02%-0.35%0.33%0.03%0.37%10.13%
2018-0.88%-0.92%0.52%-0.60%0.43%-0.21%0.45%0.44%-0.38%-0.89%0.28%1.02%-0.76%
2017-0.30%0.40%0.50%-0.60%0.15%-0.10%0.47%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTKFX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FTKFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTKFX: 1.45
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FTKFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTKFX: 2.17
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FTKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTKFX: 1.26
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FTKFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTKFX: 0.76
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FTKFX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTKFX: 4.24
^GSPC: 2.07

Fidelity Total Bond K6 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
0.49
FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Total Bond K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.41$0.41$0.38$0.29$0.27$0.66$0.34$0.28$0.08

Дивидендный доход

4.73%4.75%4.25%3.33%2.62%6.23%3.35%2.93%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Total Bond K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.05$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.27
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.38$0.02$0.06$0.66
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.06$0.34
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.28
2017$0.03$0.02$0.04$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-10.73%
FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Total Bond K6 Fund показал максимальную просадку в 17.17%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Total Bond K6 Fund составляет 3.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.17%15 сент. 2021 г.28121 окт. 2022 г.
-10.25%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.63
-3.25%5 янв. 2021 г.5118 мар. 2021 г.767 июл. 2021 г.127
-3.05%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.17730 янв. 2019 г.351
-1.83%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Total Bond K6 Fund составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
14.23%
FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)