PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTKFX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с FBNDX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTKFX или FBNDX.

Корреляция

Корреляция между FTKFX и FBNDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
11.64%
FTKFX
FBNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTKFX:

1.45

FBNDX:

1.23

Коэф-т Сортино

FTKFX:

2.17

FBNDX:

1.83

Коэф-т Омега

FTKFX:

1.26

FBNDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FTKFX:

0.76

FBNDX:

0.49

Коэф-т Мартина

FTKFX:

4.24

FBNDX:

3.25

Индекс Язвы

FTKFX:

1.81%

FBNDX:

2.11%

Дневная вол-ть

FTKFX:

5.28%

FBNDX:

5.57%

Макс. просадка

FTKFX:

-17.17%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

FTKFX:

-3.35%

FBNDX:

-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 1.67%.

FTKFX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.28%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

FBNDX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.54%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTKFX и FBNDX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTKFX и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTKFX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTKFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTKFX: 1.45
FBNDX: 1.23
Коэффициент Сортино FTKFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTKFX: 2.17
FBNDX: 1.83
Коэффициент Омега FTKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTKFX: 1.26
FBNDX: 1.22
Коэффициент Кальмара FTKFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTKFX: 0.76
FBNDX: 0.49
Коэффициент Мартина FTKFX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTKFX: 4.24
FBNDX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.23
FTKFX
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и FBNDX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FBNDX в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.73%4.75%4.25%3.33%2.62%6.23%3.35%2.93%0.82%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и FBNDX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-8.19%
FTKFX
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и FBNDX

Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 2.13% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
2.23%
FTKFX
FBNDX