Сравнение FTKFX с VTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).
FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VTBIX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FTKFX и VTBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTKFX и VTBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | -0.32% | 7.53% | 2.36% | 6.65% | -13.23% | -0.46% | 8.75% | 10.03% | -0.75% | 1.14% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FTKFX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью -0.40%.
FTKFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTKFX и VTBIX
FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%.
Доходность на риск
FTKFX vs. VTBIX — Ранг доходности на риск
FTKFX
VTBIX
Сравнение FTKFX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTKFX | VTBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.62 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 4.54 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTKFX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTKFX и VTBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKFX и VTBIX
Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VTBIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 4.25% | 4.61% | 4.76% | 3.86% | 2.53% | 2.24% | 5.51% | 3.26% | 2.94% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок FTKFX и VTBIX
Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, примерно равная максимальной просадке VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и VTBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTKFX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -18.72% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.67% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -18.11% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -3.67% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.43% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKFX и VTBIX
Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTKFX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.54% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.30% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.91% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.91% | +0.02% |