PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTKFX с VTBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с VTBIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VTBIX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTKFX или VTBIX.

Корреляция

Корреляция между FTKFX и VTBIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и VTBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
9.08%
FTKFX
VTBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTKFX:

1.45

VTBIX:

1.22

Коэф-т Сортино

FTKFX:

2.17

VTBIX:

1.80

Коэф-т Омега

FTKFX:

1.26

VTBIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FTKFX:

0.76

VTBIX:

0.47

Коэф-т Мартина

FTKFX:

4.24

VTBIX:

3.02

Индекс Язвы

FTKFX:

1.81%

VTBIX:

2.08%

Дневная вол-ть

FTKFX:

5.28%

VTBIX:

5.20%

Макс. просадка

FTKFX:

-17.17%

VTBIX:

-18.71%

Текущая просадка

FTKFX:

-3.35%

VTBIX:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью 1.71%.

FTKFX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.28%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

VTBIX

С начала года

1.71%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.96%

1 год

6.42%

5 лет

-0.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTKFX и VTBIX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTKFX и VTBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTKFX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTKFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTKFX: 1.45
VTBIX: 1.31
Коэффициент Сортино FTKFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTKFX: 2.17
VTBIX: 1.93
Коэффициент Омега FTKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTKFX: 1.26
VTBIX: 1.23
Коэффициент Кальмара FTKFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTKFX: 0.76
VTBIX: 0.51
Коэффициент Мартина FTKFX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTKFX: 4.24
VTBIX: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и VTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.31
FTKFX
VTBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и VTBIX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VTBIX в 3.43%

TTM202420232022202120202019201820172016
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.73%4.75%4.25%3.33%2.62%6.23%3.35%2.93%0.82%0.00%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.43%3.70%3.05%2.47%1.91%3.05%2.72%2.51%2.44%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и VTBIX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки VTBIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и VTBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-7.65%
FTKFX
VTBIX

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и VTBIX

Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
2.02%
FTKFX
VTBIX