PortfoliosLab logo
Сравнение FTKFX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTKFX и VBTIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
10.19%
FTKFX
VBTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTKFX:

1.45

VBTIX:

1.28

Коэф-т Сортино

FTKFX:

2.17

VBTIX:

1.93

Коэф-т Омега

FTKFX:

1.26

VBTIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTKFX:

0.76

VBTIX:

0.50

Коэф-т Мартина

FTKFX:

4.24

VBTIX:

3.30

Индекс Язвы

FTKFX:

1.81%

VBTIX:

2.07%

Дневная вол-ть

FTKFX:

5.28%

VBTIX:

5.33%

Макс. просадка

FTKFX:

-17.17%

VBTIX:

-19.01%

Текущая просадка

FTKFX:

-3.35%

VBTIX:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью 2.14%.


FTKFX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.28%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

VBTIX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.93%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTKFX и VBTIX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.


График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTKFX и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTKFX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTKFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTKFX: 1.45
VBTIX: 1.37
Коэффициент Сортино FTKFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTKFX: 2.17
VBTIX: 2.06
Коэффициент Омега FTKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTKFX: 1.26
VBTIX: 1.25
Коэффициент Кальмара FTKFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTKFX: 0.76
VBTIX: 0.54
Коэффициент Мартина FTKFX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTKFX: 4.24
VBTIX: 3.51

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.37
FTKFX
VBTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и VBTIX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VBTIX в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
4.73%4.75%4.25%3.33%2.62%6.23%3.35%2.93%0.82%0.00%0.00%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.73%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и VBTIX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-7.36%
FTKFX
VBTIX

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и VBTIX

Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 2.13% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
2.07%
FTKFX
VBTIX