PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKFX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKFX с VBTLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FTKFX returned 0.80%/yr vs 0.21%/yr for VBTLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTKFX charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.42%.

FTKFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.88%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.34%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKFX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		0.69%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.42%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%0.97%

Correlation

The correlation between FTKFX and VBTLX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.94

The correlation between FTKFX and VBTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond K6 Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с FIQTXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIXFTKFX с FSMAX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

FTKFX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKFXVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.36

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.04

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.86

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

5.58

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKFX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKFXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и VBTLX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKFXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-18.81%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.89%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-6.00%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-18.14%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.18%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-2.67%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и VBTLX

Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.35% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKFXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.38%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.80%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.97%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

6.01%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.98%

-0.06%

Сравнение комиссий FTKFX и VBTLX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и VBTLX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VBTLX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.61%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.98%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FTKFX and VBTLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBTLX has higher volatility (1.38%) compared to FTKFX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FTKFX dropped -17.81% vs VBTLX's -18.81%.

FTKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKFX и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор