PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTKFX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с FSMAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTKFX или FSMAX.

Корреляция

Корреляция между FTKFX и FSMAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
55.01%
FTKFX
FSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTKFX:

1.45

FSMAX:

0.21

Коэф-т Сортино

FTKFX:

2.17

FSMAX:

0.47

Коэф-т Омега

FTKFX:

1.26

FSMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FTKFX:

0.76

FSMAX:

0.19

Коэф-т Мартина

FTKFX:

4.24

FSMAX:

0.67

Индекс Язвы

FTKFX:

1.81%

FSMAX:

7.73%

Дневная вол-ть

FTKFX:

5.28%

FSMAX:

24.26%

Макс. просадка

FTKFX:

-17.17%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

FTKFX:

-3.35%

FSMAX:

-17.47%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -10.33%.

FTKFX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.28%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

FSMAX

С начала года

-10.33%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-7.18%

1 год

3.52%

5 лет

11.26%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTKFX и FSMAX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTKFX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTKFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTKFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTKFX: 1.45
FSMAX: 0.17
Коэффициент Сортино FTKFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTKFX: 2.17
FSMAX: 0.41
Коэффициент Омега FTKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTKFX: 1.26
FSMAX: 1.05
Коэффициент Кальмара FTKFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTKFX: 0.76
FSMAX: 0.15
Коэффициент Мартина FTKFX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTKFX: 4.24
FSMAX: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
0.17
FTKFX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и FSMAX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FSMAX в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.73%4.75%4.25%3.33%2.62%6.23%3.35%2.93%0.82%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.54%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.61%4.85%6.58%5.43%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и FSMAX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-17.47%
FTKFX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и FSMAX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
15.85%
FTKFX
FSMAX