PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTKFX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с FXNAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTKFX или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между FTKFX и FXNAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
8.62%
FTKFX
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTKFX:

1.45

FXNAX:

1.33

Коэф-т Сортино

FTKFX:

2.17

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

FTKFX:

1.26

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTKFX:

0.76

FXNAX:

0.49

Коэф-т Мартина

FTKFX:

4.24

FXNAX:

3.26

Индекс Язвы

FTKFX:

1.81%

FXNAX:

2.15%

Дневная вол-ть

FTKFX:

5.28%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

FTKFX:

-17.17%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

FTKFX:

-3.35%

FXNAX:

-8.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTKFX показывает доходность 1.82%, а FXNAX немного ниже – 1.76%.

FTKFX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.28%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

FXNAX

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.08%

1 год

6.59%

5 лет

-1.23%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTKFX и FXNAX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTKFX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTKFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTKFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTKFX: 1.45
FXNAX: 1.33
Коэффициент Сортино FTKFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTKFX: 2.17
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега FTKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTKFX: 1.26
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара FTKFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTKFX: 0.76
FXNAX: 0.49
Коэффициент Мартина FTKFX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTKFX: 4.24
FXNAX: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.33
FTKFX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и FXNAX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FXNAX в 3.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.73%4.75%4.25%3.33%2.62%6.23%3.35%2.93%0.82%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.13%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и FXNAX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-8.50%
FTKFX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и FXNAX

Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
2.00%
FTKFX
FXNAX