PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHSX с SWSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHSX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.64%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-13.18%17.35%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 13.39% против 9.87% соответственно.

FTHSX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.31%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.39%

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с PSCZXFTHSX с VBRFTHSX с VXFFTHSX с IWMFTHSX с VSSFTHSX с FTXSX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий FTHSX и SWSSX

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

FTHSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHSXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.81

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

6.78

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHSX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHSXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Корреляция

Корреляция между FTHSX и SWSSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и SWSSX

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SWSSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.54%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и SWSSX

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHSXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-60.34%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.90%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-31.93%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-41.81%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.91%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.78%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.71%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и SWSSX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHSXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.53%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.53%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

23.31%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

22.62%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

24.05%

-3.95%