PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с FTXSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHSX с FTXSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX).

FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FTXSX - это пассивный фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и FTXSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHSX и FTXSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.64%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-15.77%
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.97%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FTXSX с доходностью 1.97%.

FTHSX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.31%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.39%

FTXSX

1 день
5.46%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.97%
6 месяцев
3.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с PSCZXFTHSX с VBRFTHSX с VXFFTHSX с IWMFTHSX с VSSFTHSX с FTVNX
Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FXAIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTMSXFTXSX с FTZIXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTSIXFTXSX с FTXNX

Сравнение комиссий FTHSX и FTXSX

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FTXSX в 1.00%.

FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

FTHSX vs. FTXSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c FTXSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHSXFTXSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.16

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.11

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

8.53

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHSX vs. FTXSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXSX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и FTXSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHSXFTXSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между FTHSX и FTXSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и FTXSX

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.54%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и FTXSX

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки FTXSX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и FTXSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHSXFTXSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-45.03%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.82%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-39.58%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.58%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-12.70%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.92%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и FTXSX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHSXFTXSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

12.43%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

21.01%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

30.19%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

26.54%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

27.64%

-7.54%