PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с FTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHSX с FTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX).

FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и FTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHSX и FTMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.64%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%30.25%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FTMSX с доходностью -0.41%.

FTHSX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.31%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.39%

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с PSCZXFTHSX с VBRFTHSX с VXFFTHSX с IWMFTHSX с VSSFTHSX с FTXSX
Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIXFTMSX с AZBIX

Сравнение комиссий FTHSX и FTMSX

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

FTHSX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHSXFTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.73

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.21

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.21

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

3.76

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHSX vs. FTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FTMSX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и FTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHSXFTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.73

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.13

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.19

+0.44

Корреляция

Корреляция между FTHSX и FTMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и FTMSX

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.54%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и FTMSX

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и FTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHSXFTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-53.12%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.52%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-48.67%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-26.04%

+18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-22.44%

+16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.62%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и FTMSX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHSXFTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.71%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

19.41%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

30.25%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

28.25%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

30.68%

-10.58%