Сравнение FTHSX с PSCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX).
FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHSX и PSCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHSX и PSCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.64% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 0.88% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PSCZX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции PSCZX по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.02% соответственно.
FTHSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.39%
PSCZX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHSX и PSCZX
FTHSX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PSCZX в 0.82%.
Доходность на риск
FTHSX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск
FTHSX
PSCZX
Сравнение FTHSX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHSX | PSCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.22 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.08 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHSX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FTHSX и PSCZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHSX и PSCZX
Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PSCZX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.54% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 6.81% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
Просадки
Сравнение просадок FTHSX и PSCZX
Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и PSCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHSX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -56.47% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.37% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -28.08% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -47.40% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.65% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.11% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.46% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHSX и PSCZX
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHSX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.47% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 12.40% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 20.95% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 20.26% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.08% | -1.98% |