PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHSX с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FTHSX is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 10 years, FTHSX returned 14.13%/yr vs 10.93%/yr for IWM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTHSX charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHSX показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 14.13% против 10.93% соответственно.

FTHSX

1 день
0.47%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.14%
1 год
27.04%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.13%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHSX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		10.63%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-13.18%17.35%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between FTHSX and IWM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г.

0.93

The correlation between FTHSX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с FTZIXFTHSX с FTXSXFTHSX с PSCZXFTHSX с FTVNXFTHSX с VXFFTHSX с FTMSX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

FTHSX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHSXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.05

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.85

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.56

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

12.64

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHSX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHSXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.27

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и IWM

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHSXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-59.05%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.03%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-27.50%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-31.91%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-41.13%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.49%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-10.77%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.10%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и IWM

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 4.22%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHSXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.75%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

13.53%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

19.20%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

22.52%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

23.04%

-2.91%

Сравнение комиссий FTHSX и IWM

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и IWM

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.49%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

FTHSX and IWM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to FTHSX (4.22%). In terms of maximum drawdown, FTHSX dropped -37.74% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHSX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор