Сравнение FTHSX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHSX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHSX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.64% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.39% против 9.83% соответственно.
FTHSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.39%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHSX и IWM
FTHSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
FTHSX vs. IWM — Ранг доходности на риск
FTHSX
IWM
Сравнение FTHSX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHSX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.70 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.93 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.08 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHSX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FTHSX и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHSX и IWM
Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.54% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FTHSX и IWM
Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHSX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -59.05% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.74% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -31.91% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -41.13% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.33% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.83% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.73% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHSX и IWM
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHSX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.36% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 14.48% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 23.18% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.54% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.99% | -2.89% |