- ISIN
- US14064D8653
- CUSIP
- 14064D865
- Эмитент
- Fuller & Thaler Asset Mgmt
- Дата выпуска
- 8 сент. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции FTHSX — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTHSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,727.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) показал доход в 10.63% с начала года и 27.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTHSX составила 14.13%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTHSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTHSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.51% | 3.05% | -5.65% | 9.04% | 0.31% | 0.51% | 10.63% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -4.63% | -5.21% | -0.60% | 4.69% | 3.06% | 3.39% | 5.76% | 1.33% | -1.51% | 2.31% | 0.61% | 12.02% |
| 2024 | -0.17% | 7.15% | 3.93% | -5.51% | 4.05% | -2.29% | 8.26% | 0.04% | 2.02% | -0.45% | 8.17% | -8.58% | 16.17% |
| 2023 | 7.38% | -0.48% | -2.79% | -2.14% | -3.30% | 10.04% | 4.65% | -2.56% | -3.41% | -3.53% | 8.47% | 9.93% | 22.55% |
| 2022 | -6.37% | -0.71% | -0.77% | -5.67% | 3.98% | -7.60% | 9.87% | -3.60% | -6.48% | 11.27% | 6.17% | -5.43% | -7.49% |
| 2021 | 1.07% | 9.82% | 7.92% | 2.31% | 1.41% | -1.26% | 0.11% | 3.20% | -4.12% | 3.64% | -2.75% | 6.80% | 30.83% |
Метрики бенчмарка
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.96, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2015.
- This fund captured 105.56% of S&P 500 Index gains and 104.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 105.56%
- Участие в снижении
- 104.64%
Комиссия
Комиссия FTHSX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTHSX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTHSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 13.52 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $3.62 | $0.75 | $0.43 | $1.43 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.06 | $0.00 | $2.52 |
Дивидендный доход | 0.49% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.62 | $3.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 37.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.74%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.51%дек. 2018 г. | 3mo 14d | 11mo 8d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.58%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 3d | 9mo 16dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.16%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 7mo 21d | 1y 28dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.98%февр. 2016 г. | 3mo 4d | 3mo 28d | 7mo 2dнояб. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| FTHSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -56.78% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.10% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -18.90% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.43% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -33.92% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.74% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -10.72% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.97% | +0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTHSX
Добавьте FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTHSX