PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHSX с FTZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX).

FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHSX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.64%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 4.19%.

FTHSX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.31%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.39%

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с PSCZXFTHSX с VBRFTHSX с VXFFTHSX с IWMFTHSX с VSSFTHSX с FTXSX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTSIX

Сравнение комиссий FTHSX и FTZIX

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

FTHSX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHSXFTZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.55

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.23

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.64

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

11.36

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHSX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FTZIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHSXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.55

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между FTHSX и FTZIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и FTZIX

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FTZIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.54%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и FTZIX

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, примерно равная максимальной просадке FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и FTZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHSXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-37.22%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.27%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-29.53%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.34%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.61%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.85%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и FTZIX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHSXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.39%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.92%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

20.26%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

19.35%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.39%

-2.29%