Сравнение FTHRX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FNILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и FNILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHRX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 1.22% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -4.59% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
FNILX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и FNILX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Доходность на риск
FTHRX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FTHRX
FNILX
Сравнение FTHRX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHRX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.48 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.51 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.14 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHRX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.67 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.66 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FTHRX и FNILX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и FNILX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FNILX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и FNILX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FNILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHRX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -33.76% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -12.18% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -25.40% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -6.36% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -5.47% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.57% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и FNILX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHRX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 5.33% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 9.59% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 18.44% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 17.27% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 20.19% | -16.80% |