PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FSTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.49%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FSTGX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FTHRX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.05% соответственно.

FTHRX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.07%

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BNDFSTGX с VFITX

Сравнение комиссий FTHRX и FSTGX

И FTHRX, и FSTGX имеют комиссию равную 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

FTHRX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.89

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.27

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

7.20

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTGX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.21

-0.30

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FSTGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FSTGX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FSTGX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.35%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FSTGX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-13.66%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.80%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-12.54%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-13.66%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.40%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.57%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.57%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FSTGX

Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.98%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.74%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

2.98%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.08%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

3.38%

+0.01%