PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHRX с FSTGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FSTGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHRX или FSTGX.

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FSTGX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.66%
366.11%
FTHRX
FSTGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHRX:

2.10

FSTGX:

2.00

Коэф-т Сортино

FTHRX:

3.35

FSTGX:

3.17

Коэф-т Омега

FTHRX:

1.41

FSTGX:

1.40

Коэф-т Кальмара

FTHRX:

0.97

FSTGX:

0.75

Коэф-т Мартина

FTHRX:

6.76

FSTGX:

5.39

Индекс Язвы

FTHRX:

1.09%

FSTGX:

1.28%

Дневная вол-ть

FTHRX:

3.50%

FSTGX:

3.44%

Макс. просадка

FTHRX:

-13.96%

FSTGX:

-13.17%

Текущая просадка

FTHRX:

-1.01%

FSTGX:

-2.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHRX показывает доходность 2.47%, а FSTGX немного выше – 2.59%. За последние 10 лет акции FTHRX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.04% соответственно.

FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.37%

5 лет

0.64%

10 лет

1.73%

FSTGX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.88%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHRX и FSTGX

И FTHRX, и FSTGX имеют комиссию равную 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
График комиссии FSTGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTGX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHRX и FSTGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHRX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTHRX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTHRX: 2.10
FSTGX: 2.00
Коэффициент Сортино FTHRX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FTHRX: 3.35
FSTGX: 3.17
Коэффициент Омега FTHRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTHRX: 1.41
FSTGX: 1.40
Коэффициент Кальмара FTHRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTHRX: 0.97
FSTGX: 0.75
Коэффициент Мартина FTHRX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTHRX: 6.76
FSTGX: 5.39

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTGX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
2.00
FTHRX
FSTGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FSTGX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FSTGX в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.99%2.95%2.10%1.43%0.92%2.65%1.84%1.83%1.47%2.06%1.88%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FSTGX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FSTGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-2.99%
FTHRX
FSTGX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FSTGX

Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) имеют волатильность 1.43% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43%
1.42%
FTHRX
FSTGX