Сравнение FTHRX с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и DFAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHRX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTHRX имеют среднегодовую доходность 2.08%, а акции DFAPX немного отстают с 2.04%.
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и DFAPX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.
Доходность на риск
FTHRX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
FTHRX
DFAPX
Сравнение FTHRX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHRX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.41 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.81 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.33 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHRX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.48 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FTHRX и DFAPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и DFAPX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DFAPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и DFAPX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и DFAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHRX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -18.30% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.61% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -18.22% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | -18.30% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.17% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.50% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.89% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и DFAPX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHRX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.57% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.52% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 4.34% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.80% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 4.88% | -1.49% |