PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с DFAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHRX с DFAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) and DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) are both mutual funds - FTHRX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while DFAPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, FTHRX returned 2.04%/yr vs 2.03%/yr for DFAPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTHRX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for DFAPX.

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTHRX имеют среднегодовую доходность 2.04%, а акции DFAPX немного отстают с 2.03%.

FTHRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.14%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.04%

DFAPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.47%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHRX и DFAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		0.15%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.65%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%

Correlation

The correlation between FTHRX and DFAPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.89

The correlation between FTHRX and DFAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

DFA Investment Grade Portfolio

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHX
Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с BILDXDFAPX с DGSFXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV

Доходность на риск

FTHRX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXDFAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.45

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.19

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.12

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

6.04

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. DFAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAPX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXDFAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.45

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.49

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и DFAPX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и DFAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHRXDFAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-18.30%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.66%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-4.74%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-18.22%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-18.30%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.20%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.47%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.93%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и DFAPX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.91%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHRXDFAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.32%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.72%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

3.90%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

5.82%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

4.88%

-1.48%

Сравнение комиссий FTHRX и DFAPX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и DFAPX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности DFAPX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.74%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.69%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Часто задаваемые вопросы

FTHRX and DFAPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAPX has higher volatility (1.32%) compared to FTHRX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FTHRX dropped -19.01% vs DFAPX's -18.30%.

DFAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHRX и DFAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор