PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHNX с TISBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FTHNX returned 14.15%/yr vs 11.71%/yr for TISBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTHNX charges 1.03%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 14.15% против 11.71% соответственно.

FTHNX

1 день
0.48%
1 месяц
3.72%
С начала года
13.26%
6 месяцев
11.29%
1 год
29.13%
3 года*
19.91%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.15%

TISBX

1 день
0.83%
1 месяц
4.83%
С начала года
21.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
42.52%
3 года*
19.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHNX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		13.26%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		21.71%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Correlation

The correlation between FTHNX and TISBX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г.

0.93

The correlation between FTHNX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с FJACXFTHNX с MXLSX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX

Доходность на риск

FTHNX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTHNXTISBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.26

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.07

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.07

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

14.37

-2.58

FTHNX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и TISBX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и TISBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHNXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-56.50%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.95%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-27.44%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-31.89%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-41.69%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-9.67%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.09%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и TISBX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 3.80%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHNXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.39%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.34%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

19.76%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

22.64%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

23.49%

-3.36%

Сравнение комиссий FTHNX и TISBX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и TISBX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TISBX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.25%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.39%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Часто задаваемые вопросы

FTHNX and TISBX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISBX has higher volatility (6.39%) compared to FTHNX (3.80%). In terms of maximum drawdown, FTHNX dropped -37.78% vs TISBX's -56.50%.

TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHNX и TISBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор