PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHNX с FTZIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - FTHNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while FTZIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, FTHNX returned 11.23%/yr vs 13.76%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTHNX charges 1.03%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 14.34%.

FTHNX

1 день
0.48%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.68%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.84%

FTZIX

1 день
1.00%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.58%
3 года*
26.30%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHNX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		10.52%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		14.34%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Correlation

The correlation between FTHNX and FTZIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between FTHNX and FTZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с MXLSXFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

FTHNX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.45

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.45

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.46

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

17.09

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTZIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.45

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.83

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FTZIX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, примерно равная максимальной просадке FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHNXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-37.22%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.03%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-18.65%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-29.53%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.13%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.51%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.35%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FTZIX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 4.23%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHNXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.59%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.79%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.42%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

19.43%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.34%

-2.22%

Сравнение комиссий FTHNX и FTZIX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FTZIX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.26%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHNX and FTZIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.59%) compared to FTHNX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FTHNX dropped -37.78% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHNX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор