Сравнение FTHNX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHNX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 13.10% против 9.69% соответственно.
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHNX и EISMX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
FTHNX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
FTHNX
EISMX
Сравнение FTHNX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHNX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.31 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.33 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.36 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | -0.82 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHNX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.31 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FTHNX и EISMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и EISMX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и EISMX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHNX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -45.32% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -14.66% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -19.81% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -39.95% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -15.38% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -5.77% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 6.43% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и EISMX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHNX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.80% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 11.30% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 18.96% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.09% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.83% | +1.27% |