Сравнение FTHI с SQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY).
FTHI и SQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и SQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и SQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 5.53% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у SQY с доходностью -11.79%.
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и SQY
FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.
Доходность на риск
FTHI vs. SQY — Ранг доходности на риск
FTHI
SQY
Сравнение FTHI c SQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | SQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.13 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.12 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.11 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | -0.27 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.13 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.09 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и SQY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и SQY
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности SQY в 109.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и SQY
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки SQY в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и SQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -52.30% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -37.72% | +26.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -44.61% | +41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -20.77% | +17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 15.90% | -13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и SQY
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.34%, в то время как у YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 11.70% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 32.41% | -24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 45.34% | -30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 42.76% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 42.76% | -28.39% |