PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQY с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с APLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

SQY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или APLY.

Корреляция

Корреляция между SQY и APLY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SQY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
8.11%
SQY
APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.61

APLY:

0.40

Коэф-т Сортино

SQY:

-0.63

APLY:

0.74

Коэф-т Омега

SQY:

0.91

APLY:

1.11

Коэф-т Кальмара

SQY:

-0.58

APLY:

0.35

Коэф-т Мартина

SQY:

-1.67

APLY:

1.38

Индекс Язвы

SQY:

14.53%

APLY:

7.91%

Дневная вол-ть

SQY:

39.40%

APLY:

27.28%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

APLY:

-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -15.26%.

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-17.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-15.26%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-9.90%

1 год

9.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQY и APLY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQY: 1.01%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SQY: -0.49
APLY: 0.40
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SQY: -0.44
APLY: 0.74
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SQY: 0.94
APLY: 1.11
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SQY: -0.45
APLY: 0.35
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SQY: -1.08
APLY: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.40
SQY
APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и APLY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.37%, что больше доходности APLY в 30.30%

TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		95.37%62.54%9.85%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.30%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок SQY и APLY

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.03%
-17.36%
SQY
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и APLY

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 5.01%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.01%
20.06%
SQY
APLY