Сравнение SQY с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SQY с APLY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

SQY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или APLY.

Корреляция

Корреляция между SQY и APLY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SQY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SQY

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.66

APLY:

0.78

Коэф-т Сортино

SQY:

-0.72

APLY:

1.11

Коэф-т Омега

SQY:

0.90

APLY:

1.15

Коэф-т Кальмара

SQY:

-0.62

APLY:

0.85

Коэф-т Мартина

SQY:

-1.79

APLY:

2.63

Индекс Язвы

SQY:

14.70%

APLY:

5.65%

Дневная вол-ть

SQY:

39.67%

APLY:

19.12%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

APLY:

-17.41%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

APLY:

-12.70%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -10.48%.

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

-18.56%

1 год

-22.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-10.48%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-3.42%

1 год

15.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SQY и APLY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

SQY

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

SQY: 1.01%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SQY: -0.61

APLY: 0.78

Коэффициент Сортино

SQY: -0.63

APLY: 1.11

Коэффициент Омега

SQY: 0.91

APLY: 1.15

Коэффициент Кальмара

SQY: -0.58

APLY: 0.85

Коэффициент Мартина

SQY: -1.67

APLY: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SQY

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и APLY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.21%, что больше доходности APLY в 28.58%

	TTM	2024	2023
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF	97.21%	62.54%	9.85%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	28.58%	24.95%	14.36%

Просадки

Сравнение просадок SQY и APLY

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки APLY в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SQY

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и APLY

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SQY

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SQY с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SQY и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SQY и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и APLY

SQY

APLY

Сравнение SQY c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и APLY

Просадки

Сравнение просадок SQY и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество