PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHI с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FTHI и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHI и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHI и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		-0.05%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.87% соответственно.

FTHI

1 день
0.57%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.72%
1 год
15.03%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.05%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с QCLRFTHI с FTCSFTHI с JEPQFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FTHI и QCLN

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FTHI vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.63

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.23

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.97

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

12.27

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.19

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.36

Корреляция

Корреляция между FTHI и QCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и QCLN

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.94%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и QCLN

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHIQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-76.18%

+43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-16.18%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-69.49%

+52.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-71.73%

+39.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-45.67%

+42.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-43.54%

+39.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

5.24%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и QCLN

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.34%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHIQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

13.73%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

27.33%

-19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

37.76%

-22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

37.87%

-24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

34.62%

-20.25%