PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTHI с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHI и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHI и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.61%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.86% соответственно.


FTHI

1 день
2.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.27%
1 год
14.85%
3 года*
14.15%
5 лет*
10.18%
10 лет*
7.99%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust BuyWrite Income ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий FTHI и PDBC

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

FTHI vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHIPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.72

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.31

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.04

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

7.48

+0.36

FTHI vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTHIPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.29

Корреляция

Корреляция между FTHI и PDBC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и PDBC

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности PDBC в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.99%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и PDBC

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


FTHIPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-49.52%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.07%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-27.63%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-40.73%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.03%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-23.53%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.50%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и PDBC

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.36%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTHIPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

8.15%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

13.88%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

18.72%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

18.92%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

17.69%

-3.31%