Сравнение FTHI с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
FTHI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.61% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.86% соответственно.
FTHI
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 7.99%
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и PDBC
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
FTHI vs. PDBC — Ранг доходности на риск
FTHI
PDBC
Сравнение FTHI c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.72 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.31 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.04 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 7.48 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.72 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и PDBC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и PDBC
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.99% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и PDBC
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -49.52% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.07% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -27.63% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -40.73% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.03% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -23.53% | +19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.50% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и PDBC
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.36%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.15% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 13.88% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 18.72% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 18.92% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.69% | -3.31% |