PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с IVVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FTHI is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, FTHI returned 16.43% vs 20.07% for IVVW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHI показывает доходность 4.79%, а IVVW немного выше – 4.84%.

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и IVVW

2026 (YTD)20252024
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%12.54%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.84%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between FTHI and IVVW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between FTHI and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHI и IVVW

Секторы
FTHI
IVVW

Финансовые услуги

15.4%
11.8%

Промышленность

13.9%
8.3%

Технологии

11.4%
35.6%

Коммунальные услуги

10.0%
2.4%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.9%

Энергетика

7.0%
3.5%

Недвижимость

7.0%
1.9%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.2%

Финансовые услуги

FTHI
15.4%
IVVW
11.8%

Промышленность

FTHI
13.9%
IVVW
8.3%

Технологии

FTHI
11.4%
IVVW
35.6%

Коммунальные услуги

FTHI
10.0%
IVVW
2.4%

Здравоохранение

FTHI
8.5%
IVVW
8.5%

Потребительский циклический сектор

FTHI
7.5%
IVVW
10.1%

Потребительский защитный сектор

FTHI
7.5%
IVVW
4.9%

Энергетика

FTHI
7.0%
IVVW
3.5%

Недвижимость

FTHI
7.0%
IVVW
1.9%

Сырьевые материалы

FTHI
5.0%
IVVW
1.8%

Коммуникационные услуги

FTHI
5.0%
IVVW
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с QCLRFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

FTHI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.73

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.77

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.47

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

19.13

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.73

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.07

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FTHI и IVVW

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-16.79%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-5.81%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.09%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.75%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.05%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и IVVW

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.13%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

6.07%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

7.40%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

12.66%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

12.66%

+1.67%

Сравнение комиссий FTHI и IVVW

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и IVVW

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности IVVW в 19.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.70%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and IVVW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHI has higher volatility (1.67%) compared to IVVW (1.13%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.07% vs 16.43% for FTHI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.07% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 8.73% for FTHI.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор