Сравнение FTHI с IVVW
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FTHI is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, FTHI returned 14.12% vs 16.51% for IVVW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.04%.
FTHI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.60%
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 4.31% | 11.03% | 12.28% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.04% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between FTHI and IVVW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between FTHI and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
FTHI
IVVW
Сравнение FTHI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.85 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 15.15 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHI и IVVW
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -16.79% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -5.81% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.35% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -1.73% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.09% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и IVVW
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.71%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.42% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 6.89% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 8.02% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 12.67% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 12.67% | +1.62% |
Сравнение комиссий FTHI и IVVW
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и IVVW
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 9.56% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and IVVW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (3.42%) compared to FTHI (2.71%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 16.51% vs 14.12% for FTHI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 16.51% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.86%, compared with 9.56% for FTHI.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор