Сравнение FTHI с GQI
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTHI returned 14.12% vs 20.58% for GQI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.34%/yr for GQI.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и GQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у GQI с доходностью 6.60%.
FTHI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.60%
GQI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHI и GQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 4.31% | 11.03% | 19.02% | 1.71% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 6.60% | 15.36% | 15.99% | 1.60% |
Correlation
The correlation between FTHI and GQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between FTHI and GQI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. GQI — Ранг доходности на риск
FTHI
GQI
Сравнение FTHI c GQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | GQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.97 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 15.67 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHI и GQI
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и GQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -16.56% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -6.96% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.75% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -1.66% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.32% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и GQI
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.71%, в то время как у Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.45% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.48% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 9.75% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 13.14% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.14% | +1.15% |
Сравнение комиссий FTHI и GQI
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и GQI
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности GQI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 9.56% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.86% | 8.97% | 7.77% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and GQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQI has higher volatility (3.45%) compared to FTHI (2.71%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs GQI's -16.56%.
On 1-year performance, GQI leads with 20.58% vs 14.12% for FTHI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQI has performed better with a 20.58% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.
FTHI has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 8.86% for GQI.
They also come from different issuers: First Trust and Natixis. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.34% for GQI.
GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и GQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор