Сравнение FTHI с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
FTHI и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.61% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -7.32% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
FTHI
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 7.99%
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и GDMA
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
FTHI vs. GDMA — Ранг доходности на риск
FTHI
GDMA
Сравнение FTHI c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.52 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.29 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.72 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 14.01 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.52 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и GDMA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и GDMA
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.99% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и GDMA
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -16.66% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -6.44% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -12.74% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -6.06% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.78% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.17% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и GDMA
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.01% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.88% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 12.12% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 9.44% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 10.82% | +3.56% |